PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с RITGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у RITGX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям RITGX по среднегодовой доходности: 1.55% против 6.57% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX

Сравнение комиссий PDMIX и RITGX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RITGX в 0.32%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Доходность на риск

PDMIX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXRITGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.09

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.15

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

9.13

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RITGX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.99

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.20

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.18

-0.15

Корреляция

Корреляция между PDMIX и RITGX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и RITGX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности RITGX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и RITGX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и RITGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-21.20%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.38%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-13.75%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-21.20%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.81%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-2.25%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.80%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и RITGX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.37%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.39%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

4.34%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

4.98%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.52%

-0.50%