PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6933914508

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

30 июл. 1997 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PDMIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PDMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PDMIX с VSGDX PDMIX с BND
Популярные сравнения:
PDMIX с VSGDX PDMIX с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO GNMA and Government Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46%
7.37%
PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO GNMA and Government Securities Fund показал доход в 1.20% с начала года и 1.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO GNMA and Government Securities Fund составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


PDMIX

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

0.57%

1 год

1.97%

5 лет

-0.24%

10 лет

1.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.21%-1.13%1.25%-2.60%1.99%0.91%2.46%1.38%0.99%-2.97%1.46%1.20%
20233.70%-2.24%1.81%0.45%-0.79%0.03%-0.03%-0.66%-2.83%-2.05%5.16%3.96%6.34%
2022-1.13%-0.63%-2.93%-3.70%1.45%-2.32%3.06%-3.13%-5.57%-1.10%3.75%-1.09%-12.94%
20210.23%-0.46%-0.21%0.58%-0.57%0.18%0.26%0.06%-0.10%-0.28%-0.18%-0.15%-0.64%
20200.27%0.89%1.47%1.27%0.29%0.10%-0.09%0.32%0.08%0.25%0.33%0.45%5.76%
20190.91%0.00%1.39%-0.08%1.11%0.90%0.44%0.75%0.16%0.44%0.09%0.29%6.57%
2018-1.31%-0.78%0.72%-0.51%0.73%0.16%0.13%0.59%-0.58%-0.86%1.05%1.55%0.83%
2017-0.02%0.59%-0.03%0.46%0.68%-0.57%0.67%0.49%-0.04%-0.24%-0.23%0.28%2.06%
20161.09%0.21%0.32%0.28%0.13%0.77%0.20%0.14%0.38%-0.19%-1.64%0.14%1.82%
20150.28%-0.08%0.72%0.29%-0.17%-0.67%0.58%-0.21%0.50%0.18%-0.17%0.10%1.35%
20141.80%0.67%-0.42%0.83%0.73%0.45%-0.36%0.93%-0.02%0.80%0.57%-0.09%6.03%
2013-0.38%0.40%0.06%0.69%-1.92%-1.48%-0.45%-0.36%1.67%0.79%-0.70%-0.78%-2.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDMIX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PDMIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PDMIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.382.12
Коэффициент Сортино PDMIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.562.83
Коэффициент Омега PDMIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.39
Коэффициент Кальмара PDMIX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.193.13
Коэффициент Мартина PDMIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.2113.67
PDMIX
^GSPC

PIMCO GNMA and Government Securities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
1.83
PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO GNMA and Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.38$0.47$0.23$0.28$0.38$0.34$0.33$0.33$0.24$0.29$0.36

Дивидендный доход

4.63%4.05%5.08%2.03%2.40%3.43%3.11%2.96%2.92%2.14%2.51%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO GNMA and Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.39
2023$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.08$0.47
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2020$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.05$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.04$0.33
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.05$0.33
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.04$0.24
2014$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.06$0.29
2013$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.20%
-3.66%
PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO GNMA and Government Securities Fund показал максимальную просадку в 17.68%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO GNMA and Government Securities Fund составляет 7.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.68%10 февр. 2021 г.42820 окт. 2022 г.
-7.76%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.16410 авг. 2011 г.192
-6.54%2 окт. 2012 г.2325 сент. 2013 г.2327 авг. 2014 г.464
-4.45%1 дек. 2009 г.1928 дек. 2009 г.896 мая 2010 г.108
-4.29%9 сент. 2008 г.3628 окт. 2008 г.8327 февр. 2009 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO GNMA and Government Securities Fund составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75%
3.62%
PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab