График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO GNMA and Government Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) показал доход в 0.18% с начала года и 4.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDMIX составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PDMIX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 1.92% | -2.37% | 0.18% | |||||||||
| 2025 | 0.83% | 2.55% | 0.12% | 0.02% | -0.92% | 1.99% | -0.50% | 1.98% | 0.66% | 0.82% | 0.65% | -0.02% | 8.43% |
| 2024 | -0.21% | -1.13% | 1.25% | -2.60% | 1.98% | 0.91% | 2.47% | 1.38% | 0.99% | -2.97% | 1.46% | -1.77% | 1.59% |
| 2023 | 3.70% | -2.23% | 1.82% | 0.46% | -0.79% | 0.03% | -0.02% | -0.66% | -2.83% | -2.36% | 5.16% | 3.96% | 6.03% |
| 2022 | -1.13% | -0.63% | -2.92% | -3.70% | 1.45% | -2.63% | 2.70% | -3.13% | -6.06% | -1.10% | 3.75% | -1.10% | -13.96% |
| 2021 | 0.23% | -0.46% | -0.21% | 0.58% | -0.57% | 0.18% | 0.27% | 0.06% | -0.11% | -0.28% | -0.18% | -0.15% | -0.65% |
Метрики бенчмарка
PIMCO GNMA and Government Securities Fund: годовая альфа составляет 4.31%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.08.1997.
- Этот фонд участвовал в 11.07% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.33%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.31%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.07%
- Участие в снижении
- -6.33%
Комиссия
Комиссия PDMIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDMIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.61 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PDMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO GNMA and Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.41 | $0.43 | $0.35 | $0.36 | $0.23 | $0.28 | $0.38 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.95% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO GNMA and Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.36 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIMCO GNMA and Government Securities Fund показал максимальную просадку в 18.64%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 806 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO GNMA and Government Securities Fund составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.64% | 10 февр. 2021 г. | 428 | 20 окт. 2022 г. | 806 | 9 янв. 2026 г. | 1234 |
| -5.69% | 2 мая 2013 г. | 88 | 5 сент. 2013 г. | 182 | 28 мая 2014 г. | 270 |
| -4.28% | 9 сент. 2008 г. | 36 | 28 окт. 2008 г. | 46 | 5 янв. 2009 г. | 82 |
| -3.31% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 3 | 24 мар. 2020 г. | 11 |
| -3.06% | 4 окт. 2016 г. | 53 | 16 дек. 2016 г. | 114 | 2 июн. 2017 г. | 167 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...