PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июл. 2026 г.

The investment seeks maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The fund normally invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of securities of varying maturities issued by the GNMA, and of securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or government-sponsored enterprises, which may be represented by forwards or derivatives such as options, futures contracts or swap agreements. It may invest, without limitation, in derivative instruments, such as options, futures contracts or swap agreements, or in mortgage- or asset-backed securities.

ISIN
US6933914508
Эмитент
PIMCO
Дата выпуска
30 июл. 1997 г.
Категория
Government Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с RITGXPDMIX с VFIAXPDMIX с BGNMXPDMIX с ^GSPC

Доходность

График доходности PDMIX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции PDMIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,017.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) показал доход в 1.58% с начала года и 5.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDMIX составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

1 день
-0.08%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
1.58%
С начала года
1.58%
1 год
5.26%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.53%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
9.32%
С начала года
9.32%
1 год
20.74%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PDMIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PDMIX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.67%1.92%-1.62%0.26%0.13%0.24%1.58%
20250.83%2.55%0.12%0.02%-0.92%1.99%-0.50%1.98%0.66%0.82%0.65%-0.02%8.43%
2024-0.21%-1.13%1.25%-2.60%1.98%0.91%2.47%1.38%0.99%-2.97%1.46%-1.77%1.59%
20233.70%-2.23%1.82%0.46%-0.79%0.03%-0.02%-0.66%-2.83%-2.36%5.16%3.96%6.03%
2022-1.13%-0.63%-2.92%-3.70%1.45%-2.63%2.70%-3.13%-6.06%-1.10%3.75%-1.10%-13.96%
20210.23%-0.46%-0.21%0.58%-0.57%0.18%0.27%0.06%-0.11%-0.28%-0.18%-0.15%-0.65%

Метрики бенчмарка

PIMCO GNMA and Government Securities Fund has an annualized alpha of 4.31%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1997.

  • This fund captured 10.86% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.31%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
10.86%
Участие в снижении
-6.59%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PDMIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PDMIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск PDMIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDMIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.66

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.29

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.29

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

9.98

-4.80

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO GNMA and Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.41$0.41$0.43$0.35$0.36$0.23$0.28$0.38$0.33$0.33$0.33$0.24

Дивидендный доход

4.29%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO GNMA and Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.20
2025$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.41
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.43
2023$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.05$0.05$0.08$0.36
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PIMCO GNMA and Government Securities Fund показал максимальную просадку в 18.64%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 806 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO GNMA and Government Securities Fund составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-18.64%окт. 2022 г.
1y 8mo3y 2mo
4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г.
Откат 2013 года2013
-5.69%сент. 2013 г.
4mo 6d8mo 25d
1y 26dмай 2013 г. - май 2014 г.
Финансовый кризис2007–2009
-4.28%окт. 2008 г.
1mo 19d2mo 9d
3mo 28dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Обвал COVID2020
-3.31%март 2020 г.
9d5d
14dмарт 2020 г. - март 2020 г.
Откат 2026 года2026
-3.24%май 2026 г.
2mo 18d—
4mo 2dмарт 2026 г. - сейчас

Показатели просадок

PDMIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-56.78%

+38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-9.10%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-18.90%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-25.43%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-33.92%

+15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-10.71%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.08%

-1.06%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PDMIX

Добавьте PIMCO GNMA and Government Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PDMIX