PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDMIX с VUSXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с VUSXX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. VUSXX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDMIX или VUSXX.

Корреляция

Корреляция между PDMIX и VUSXX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и VUSXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDMIX:

0.76

VUSXX:

3.28

Индекс Язвы

PDMIX:

2.18%

VUSXX:

0.00%

Дневная вол-ть

PDMIX:

5.76%

VUSXX:

1.28%

Макс. просадка

PDMIX:

-17.68%

VUSXX:

0.00%

Текущая просадка

PDMIX:

-4.44%

VUSXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VUSXX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям VUSXX по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.77% соответственно.

PDMIX

С начала года

2.33%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.54%

1 год

4.65%

5 лет

-0.50%

10 лет

1.31%

VUSXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.47%

1 год

4.16%

5 лет

2.53%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDMIX и VUSXX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSXX в 0.08%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDMIX и VUSXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDMIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VUSXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDMIX c VUSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VUSXX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и VUSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и VUSXX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VUSXX в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.81%4.87%4.03%5.08%2.03%2.38%3.41%3.10%2.96%2.92%2.14%2.51%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		4.07%5.12%4.94%1.50%0.02%0.47%2.12%1.62%0.79%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и VUSXX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и VUSXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и VUSXX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...