PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с PRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с PRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и PRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PRRIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.74% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

PIMCO Real Return Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPCPDMIX с VFIAX
Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ

Сравнение комиссий PDMIX и PRRIX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRRIX в 0.45%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
PRRIX
PIMCO Real Return Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. PRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXPRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.66

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.93

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.26

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

4.27

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. PRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PRRIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXPRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.66

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.19

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.86

+0.18

Корреляция

Корреляция между PDMIX и PRRIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и PRRIX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PRRIX в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и PRRIX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке PRRIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и PRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXPRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-19.25%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.75%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-15.76%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-15.76%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.81%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.19%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.11%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и PRRIX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с PIMCO Real Return Fund (PRRIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXPRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.63%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.60%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

4.76%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.25%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.63%

-0.61%