PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDMIX с PRRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с PRRIX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDMIX или PRRIX.

Корреляция

Корреляция между PDMIX и PRRIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDMIX:

0.76

PRRIX:

1.10

Коэф-т Сортино

PDMIX:

1.18

PRRIX:

1.65

Коэф-т Омега

PDMIX:

1.14

PRRIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

PDMIX:

0.47

PRRIX:

0.61

Коэф-т Мартина

PDMIX:

2.13

PRRIX:

3.62

Индекс Язвы

PDMIX:

2.18%

PRRIX:

1.69%

Дневная вол-ть

PDMIX:

5.76%

PRRIX:

5.32%

Макс. просадка

PDMIX:

-17.68%

PRRIX:

-19.32%

Текущая просадка

PDMIX:

-4.44%

PRRIX:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.56% соответственно.

PDMIX

С начала года

2.33%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.54%

1 год

4.65%

5 лет

-0.50%

10 лет

1.31%

PRRIX

С начала года

3.28%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.12%

1 год

6.00%

5 лет

1.85%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDMIX и PRRIX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRRIX в 0.45%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
PRRIX
PIMCO Real Return Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDMIX и PRRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDMIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDMIX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PRRIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и PRRIX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности PRRIX в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.81%4.87%4.03%5.08%2.03%2.38%3.41%3.10%2.96%2.92%2.14%2.51%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.51%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и PRRIX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки PRRIX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и PRRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и PRRIX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеют волатильность 1.80% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...