PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDMIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с BND

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDMIX или BND.

Корреляция

Корреляция между PDMIX и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDMIX:

0.85

BND:

1.00

Коэф-т Сортино

PDMIX:

1.26

BND:

1.45

Коэф-т Омега

PDMIX:

1.15

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

PDMIX:

0.50

BND:

0.42

Коэф-т Мартина

PDMIX:

2.30

BND:

2.54

Индекс Язвы

PDMIX:

2.16%

BND:

2.07%

Дневная вол-ть

PDMIX:

5.80%

BND:

5.30%

Макс. просадка

PDMIX:

-17.68%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

PDMIX:

-4.48%

BND:

-7.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDMIX показывает доходность 2.32%, а BND немного ниже – 2.21%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.51% соответственно.

PDMIX

С начала года

2.32%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.55%

1 год

4.86%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.31%

BND

С начала года

2.21%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

1.19%

1 год

5.24%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDMIX и BND

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDMIX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDMIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDMIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и BND

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BND в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.44%4.87%4.05%5.08%2.03%2.40%3.43%3.11%2.96%2.92%2.14%2.51%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и BND

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и BND

Загрузка...