Сравнение PDMIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDMIX или BND.
Основные характеристики
| PDMIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.61% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 7.86% | 7.09% |
| Дох-ть за 3 года | -1.98% | -2.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.13% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.18% | 1.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 4.37 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 6.11% | 5.71% |
| Макс. просадка | -17.68% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.81% | -9.23% |
Корреляция
Корреляция между PDMIX и BND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и BND
С начала года, PDMIX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDMIX и BND
PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDMIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и BND
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 4.52% | 4.05% | 5.08% | 2.03% | 2.40% | 3.43% | 3.11% | 2.96% | 2.92% | 2.14% | 2.51% | 3.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и BND
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и BND
Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.