Сравнение PDMIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDMIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.68% соответственно.
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDMIX и BND
PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PDMIX vs. BND — Ранг доходности на риск
PDMIX
BND
Сравнение PDMIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDMIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.93 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.32 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.75 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.78 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDMIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PDMIX и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и BND
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и BND
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDMIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -18.58% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.44% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -17.91% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -18.58% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.54% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -3.07% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.90% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и BND
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDMIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.63% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.52% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 4.30% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 6.00% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.52% | -0.50% |