PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIRX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%-0.30%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий VFIRX и FUMBX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VFIRX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.55

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.43

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

8.74

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.73

+0.43

Корреляция

Корреляция между VFIRX и FUMBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и FUMBX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и FUMBX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIRXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-8.83%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.54%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-8.60%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.88%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.44%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и FUMBX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIRXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.74%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.37%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

2.32%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.89%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

2.49%

-0.38%