Сравнение VFIRX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIRX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VFIRX – 1.68% и акции BND – 1.68%.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и BND
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIRX vs. BND — Ранг доходности на риск
VFIRX
BND
Сравнение VFIRX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIRX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.93 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.32 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.75 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 4.78 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIRX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.93 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.59 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и BND составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и BND
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и BND
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIRX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -18.58% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -2.44% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -17.91% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -18.58% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.07% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.90% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIRX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.63% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 2.52% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 4.30% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 6.00% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 5.52% | -3.41% |