Сравнение VFINX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFINX управляется Vanguard. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFINX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFINX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -3.68% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.00% против 9.38% соответственно.
VFINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 14.00%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFINX и VWELX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFINX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFINX
VWELX
Сравнение VFINX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFINX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.83 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.89 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.42 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFINX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VFINX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и VWELX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.07% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и VWELX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFINX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -36.12% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -6.78% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -20.88% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -25.33% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -4.39% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -3.93% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.80% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и VWELX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFINX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.10% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 6.68% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 11.89% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 11.11% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 11.50% | +6.55% |