PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFINX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFINX с VT

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VFINX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFINX returned 15.06%/yr vs 12.50%/yr for VT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VFINX charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VFINX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.06% против 12.50% соответственно.

VFINX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.46%
С начала года
10.81%
1 год
22.09%
3 года*
20.18%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.06%

VT

1 день
0.33%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
9.43%
С начала года
12.17%
1 год
24.25%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFINX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		10.81%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.17%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VFINX and VT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.95

The correlation between VFINX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VEIEXVFINX с FSHOX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VFINX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFINX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFINXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.78

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.47

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.52

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

10.73

-0.05

VFINX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFINX и VT

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFINXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-50.27%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.67%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-16.51%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-26.38%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-34.24%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.94%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.99%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.27%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и VT

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFINXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.18%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.47%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

13.66%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.20%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.16%

+0.89%

Сравнение комиссий VFINX и VT

VFINX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и VT

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VT в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.96%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VFINX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.18%) compared to VFINX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VFINX dropped -55.25% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFINX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор