PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFINX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFINX с PRPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both mutual funds - VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, VFINX returned 15.51%/yr vs 11.12%/yr for PRPFX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFINX charges 0.14%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности VFINX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 15.51% против 11.12% соответственно.

VFINX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.67%
1 год
28.82%
3 года*
22.60%
5 лет*
14.13%
10 лет*
15.51%

PRPFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.05%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFINX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		11.64%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		7.27%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between VFINX and PRPFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1983 г.

0.56

The correlation between VFINX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с VEIEXVFINX с FSHOX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAXPRPFX с QLEIX

Доходность на риск

VFINX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFINX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFINXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.95

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.39

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.00

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

8.36

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFINX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFINXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.95

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.81

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VFINX и PRPFX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFINXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-27.16%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.10%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-8.19%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-15.49%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-20.84%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.04%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-3.52%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.90%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и PRPFX

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеют волатильность 2.83% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFINXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.71%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

11.20%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.48%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

11.06%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

10.61%

+7.46%

Сравнение комиссий VFINX и PRPFX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и PRPFX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PRPFX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.05%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.92%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VFINX and PRPFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFINX has higher volatility (2.83%) compared to PRPFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VFINX dropped -55.25% vs PRPFX's -27.16%.

VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFINX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор