PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFINX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFINX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

VFINX управляется Vanguard. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности VFINX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFINX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-7.09%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 13.60% против 10.84% соответственно.

VFINX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-4.65%
1 год
14.30%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.60%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с VEIEXVFINX с FSHOX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURXPRPFX с QLEIX

Сравнение комиссий VFINX и PRPFX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFINX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFINX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFINXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.86

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.31

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.07

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

11.17

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFINX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFINXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.20

Корреляция

Корреляция между VFINX и PRPFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и PRPFX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.11%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок VFINX и PRPFX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFINXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-27.16%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.10%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-15.49%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-20.84%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-8.10%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-3.52%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.22%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и PRPFX

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFINXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.59%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.32%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

13.77%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

11.04%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

10.57%

+7.46%