Сравнение VFINX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFINX управляется Vanguard. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFINX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VFINX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VFINX на уровне 24.40% и SPY на уровне 24.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFINX имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции SPY немного отстают с 13.04%.
VFINX
24.40%
0.57%
11.34%
31.85%
15.29%
13.06%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| VFINX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 17.09 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 12.15% |
| Макс. просадка | -55.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.14% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFINX и SPY
VFINX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFINX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFINX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и SPY
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и SPY
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и SPY
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.05% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.