PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFINX с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFINX с VEIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).

VFINX управляется Vanguard. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VFINX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFINX и VEIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции VEIEX по среднегодовой доходности: 13.92% против 7.36% соответственно.

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с FSHOX
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPXVEIEX с VUG

Сравнение комиссий VFINX и VEIEX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VEIEX в 0.29%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFINX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFINX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFINXVEIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.93

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.92

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.00

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFINX vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VEIEX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFINXVEIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Корреляция

Корреляция между VFINX и VEIEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и VEIEX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VEIEX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок VFINX и VEIEX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VEIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFINXVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-66.47%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.10%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-32.73%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-36.30%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.97%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-17.29%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.04%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и VEIEX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFINXVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.91%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.92%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

15.41%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.22%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.39%

+1.66%