PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFINX с VEIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFINX с VEIEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).

VFINX управляется Vanguard. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFINX или VEIEX.

Корреляция

Корреляция между VFINX и VEIEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFINX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFINX:

0.52

VEIEX:

0.62

Коэф-т Сортино

VFINX:

0.88

VEIEX:

0.95

Коэф-т Омега

VFINX:

1.13

VEIEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFINX:

0.56

VEIEX:

0.52

Коэф-т Мартина

VFINX:

2.16

VEIEX:

1.82

Индекс Язвы

VFINX:

4.85%

VEIEX:

5.35%

Дневная вол-ть

VFINX:

19.36%

VEIEX:

15.77%

Макс. просадка

VFINX:

-55.25%

VEIEX:

-65.96%

Текущая просадка

VFINX:

-7.60%

VEIEX:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции VEIEX по среднегодовой доходности: 12.35% против 3.36% соответственно.

VFINX

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-4.99%

1 год

9.73%

5 лет

15.84%

10 лет

12.35%

VEIEX

С начала года

4.19%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

0.23%

1 год

9.00%

5 лет

7.84%

10 лет

3.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFINX и VEIEX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VEIEX в 0.29%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFINX и VEIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFINX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и VEIEX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VEIEX в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.23%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.87%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%

Просадки

Сравнение просадок VFINX и VEIEX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VEIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и VEIEX

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что VFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...