PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFINX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFINX с FCNTX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

VFINX управляется Vanguard. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFINX или FCNTX.

Корреляция

Корреляция между VFINX и FCNTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFINX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFINX:

0.66

FCNTX:

0.55

Коэф-т Сортино

VFINX:

1.17

FCNTX:

1.03

Коэф-т Омега

VFINX:

1.17

FCNTX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VFINX:

0.78

FCNTX:

0.72

Коэф-т Мартина

VFINX:

3.02

FCNTX:

2.33

Индекс Язвы

VFINX:

4.88%

FCNTX:

6.18%

Дневная вол-ть

VFINX:

19.65%

FCNTX:

22.42%

Макс. просадка

VFINX:

-55.25%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

VFINX:

-3.42%

FCNTX:

-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFINX имеют среднегодовую доходность 12.68%, а акции FCNTX немного впереди с 13.23%.

VFINX

С начала года

1.04%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

0.07%

1 год

12.81%

5 лет

17.40%

10 лет

12.68%

FCNTX

С начала года

3.09%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

-1.17%

1 год

12.22%

5 лет

16.44%

10 лет

13.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFINX и FCNTX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFINX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFINX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и FCNTX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FCNTX в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.18%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок VFINX и FCNTX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и FCNTX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...