Сравнение VFINX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VFINX управляется Vanguard. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFINX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFINX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 13.92% против 8.97% соответственно.
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFINX и VBIAX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFINX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VFINX
VBIAX
Сравнение VFINX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFINX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.70 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.03 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFINX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VFINX и VBIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и VBIAX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и VBIAX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFINX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -35.90% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -7.78% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -21.53% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -22.78% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.10% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -4.47% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.66% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и VBIAX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFINX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.71% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 6.20% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 11.39% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.05% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 11.18% | +6.87% |