Сравнение VFIJX с VWIAX
VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) and VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIJX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VWIAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIJX returned 1.41%/yr vs 5.86%/yr for VWIAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VFIJX charges 0.11%/yr vs 0.16%/yr for VWIAX.
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VWIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 1.41% против 5.86% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.41%
VWIAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам VFIJX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.83% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.43% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Correlation
The correlation between VFIJX and VWIAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г. | 0.30 |
Over the past year, VFIJX and VWIAX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIJX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
VFIJX
VWIAX
Сравнение VFIJX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.63 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 9.92 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.14 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.93 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VWIAX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VWIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIJX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -21.64% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -4.15% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.95% | -6.96% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -15.26% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -17.41% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.16% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.22% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.10% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VWIAX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIJX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.60% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.87% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 5.13% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.97% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 6.92% | -2.22% |
Сравнение комиссий VFIJX и VWIAX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VWIAX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VWIAX в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.78% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 7.77% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
VFIJX and VWIAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWIAX has higher volatility (1.60%) compared to VFIJX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VFIJX dropped -16.06% vs VWIAX's -21.64%.
VWIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIJX и VWIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор