Сравнение VFIJX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 1.42% против 9.40% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и VWENX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIJX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VFIJX
VWENX
Сравнение VFIJX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.82 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.89 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 8.54 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и VWENX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VWENX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VWENX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -36.02% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -8.02% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -20.84% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -25.33% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -4.90% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -4.38% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.78% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 4.06% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 6.66% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 11.88% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 11.12% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 11.50% | -6.83% |