PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIJX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIJX с VWENX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIJX или VWENX.

Корреляция

Корреляция между VFIJX и VWENX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFIJX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIJX:

1.00

VWENX:

0.63

Коэф-т Сортино

VFIJX:

1.53

VWENX:

1.01

Коэф-т Омега

VFIJX:

1.18

VWENX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VFIJX:

0.55

VWENX:

0.70

Коэф-т Мартина

VFIJX:

2.72

VWENX:

2.83

Индекс Язвы

VFIJX:

1.99%

VWENX:

2.97%

Дневная вол-ть

VFIJX:

5.30%

VWENX:

12.63%

Макс. просадка

VFIJX:

-15.95%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

VFIJX:

-4.06%

VWENX:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, VFIJX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 1.13% против 8.17% соответственно.

VFIJX

С начала года

2.05%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.47%

1 год

5.28%

5 лет

-0.76%

10 лет

1.13%

VWENX

С начала года

-0.66%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-1.99%

1 год

7.93%

5 лет

9.66%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIJX и VWENX

VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIJX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIJX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIJX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIJX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIJX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIJX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIJX и VWENX

Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VWENX в 11.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.42%3.68%3.34%2.46%0.85%1.98%2.86%3.00%2.75%2.41%2.44%2.68%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.02%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок VFIJX и VWENX

Максимальная просадка VFIJX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIJX и VWENX

Загрузка...