Сравнение VFIJX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIJX или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VTIP
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 0.91% против 2.40% соответственно.
VFIJX
0.97%
-1.41%
2.98%
6.47%
-0.45%
0.91%
VTIP
4.52%
-0.16%
3.03%
6.61%
3.51%
2.40%
Основные характеристики
| VFIJX | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 5.55 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 24.36 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 2.13% |
| Макс. просадка | -15.95% | -6.27% |
| Текущая просадка | -6.15% | -0.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и VTIP
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIJX и VTIP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIJX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VTIP
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.34% | 2.46% | 0.85% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.75% | 2.41% | 2.44% | 2.68% | 2.39% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VTIP
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VTIP
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.