Сравнение VFIJX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.42% против 3.05% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и VTIP
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIJX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VFIJX
VTIP
Сравнение VFIJX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.01 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.03 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.90 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 12.53 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.01 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.25 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.12 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и VTIP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VTIP
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VTIP
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -6.27% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -0.98% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -5.50% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -6.27% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.37% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.05% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.30% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VTIP
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.62% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.98% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 1.90% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 2.78% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.74% | +1.93% |