PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с VWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIIX с VWSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).

VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIIX и VWSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.29%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VFIIX на уровне 0.29% и VWSTX на уровне 0.29%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VWSTX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.88% соответственно.

VFIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.65%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.32%

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDVFIIX с BNDW
Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX

Сравнение комиссий VFIIX и VWSTX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VWSTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFIIX vs. VWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIIXVWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.57

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

4.74

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.13

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.12

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

18.45

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIIX vs. VWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VWSTX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIIXVWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.57

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

2.00

-1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.72

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.03

-1.39

Корреляция

Корреляция между VFIIX и VWSTX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VWSTX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VWSTX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.35%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VWSTX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VWSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIIXVWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-3.09%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-1.01%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-2.32%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-3.08%

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.63%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.32%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.23%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VWSTX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIIXVWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.28%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.75%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

1.51%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

1.19%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

1.10%

+3.56%