Сравнение VFIIX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.29% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.51% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.32%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и FCNVX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VFIIX
FCNVX
Сравнение VFIIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 3.18 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 14.52 | -12.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 6.34 | -5.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 21.58 | -19.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 84.59 | -78.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 3.18 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 2.69 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 2.44 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.17 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и FCNVX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и FCNVX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.35% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и FCNVX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -2.19% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -0.20% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -0.59% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -2.19% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.10% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.05% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.05% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и FCNVX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.10% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.81% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 1.28% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 1.27% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 1.03% | +3.63% |