Сравнение VFIFX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VSMPX
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 24.11%.
VFIFX
15.16%
-1.29%
6.24%
22.65%
10.00%
8.72%
VSMPX
24.11%
0.90%
11.76%
32.53%
14.85%
N/A
Основные характеристики
| VFIFX | VSMPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 16.75 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 11.17% | 12.58% |
| Макс. просадка | -51.68% | -34.97% |
| Текущая просадка | -1.93% | -2.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и VSMPX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIFX и VSMPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIFX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VSMPX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VSMPX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.92% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VSMPX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VSMPX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.