Сравнение VFIFX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIFX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIFX имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции VMCIX немного впереди с 10.67%.
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и VMCIX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIFX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
VFIFX
VMCIX
Сравнение VFIFX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIFX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.73 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.12 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.06 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 4.87 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIFX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.73 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и VMCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VMCIX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VMCIX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIFX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -58.86% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.77% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -27.54% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -39.30% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.09% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.02% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.77% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VMCIX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIFX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.96% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.67% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 17.68% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 17.66% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 18.91% | -3.84% |