PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIFX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с VMCIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или VMCIX.

Корреляция

Корреляция между VFIFX и VMCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIFX:

0.74

VMCIX:

0.60

Коэф-т Сортино

VFIFX:

1.19

VMCIX:

0.98

Коэф-т Омега

VFIFX:

1.17

VMCIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VFIFX:

0.83

VMCIX:

0.59

Коэф-т Мартина

VFIFX:

3.66

VMCIX:

2.17

Индекс Язвы

VFIFX:

3.29%

VMCIX:

5.20%

Дневная вол-ть

VFIFX:

15.40%

VMCIX:

18.35%

Макс. просадка

VFIFX:

-51.68%

VMCIX:

-58.86%

Текущая просадка

VFIFX:

-0.55%

VMCIX:

-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.23% соответственно.

VFIFX

С начала года

4.43%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

2.94%

1 год

11.37%

5 лет

10.79%

10 лет

7.39%

VMCIX

С начала года

2.42%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-1.82%

1 год

11.00%

5 лет

14.56%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIFX и VMCIX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIFX и VMCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIFX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и VMCIX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VMCIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.13%2.22%2.22%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%1.92%2.04%2.36%2.03%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.54%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и VMCIX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и VMCIX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...