PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIFX с VGENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) and VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VGENX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIFX returned 11.66%/yr vs 9.47%/yr for VGENX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIFX charges 0.08%/yr vs 0.41%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 11.66% против 9.47% соответственно.

VFIFX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.50%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.02%
1 год
26.88%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.66%

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIFX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		11.27%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between VFIFX and VGENX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.69

Over the past year, the correlation between VFIFX and VGENX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFIFX и VGENX

Секторы
VFIFX
VGENX

Технологии

27.3%

-

Финансовые услуги

16.1%
0.0%

Промышленность

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
56.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
40.8%

Недвижимость

2.5%
0.0%

Технологии

VFIFX
27.3%
VGENX

-

Финансовые услуги

VFIFX
16.1%
VGENX
0.0%

Промышленность

VFIFX
12.4%
VGENX

-

Потребительский циклический сектор

VFIFX
9.4%
VGENX

-

Здравоохранение

VFIFX
8.3%
VGENX

-

Коммуникационные услуги

VFIFX
8.0%
VGENX

-

Потребительский защитный сектор

VFIFX
4.8%
VGENX

-

Энергетика

VFIFX
4.3%
VGENX
56.5%

Сырьевые материалы

VFIFX
4.3%
VGENX
1.1%

Коммунальные услуги

VFIFX
2.7%
VGENX
40.8%

Недвижимость

VFIFX
2.5%
VGENX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Доходность на риск

VFIFX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.76

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.76

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.85

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

20.00

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.18

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.41

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и VGENX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIFXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-65.37%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-5.71%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-12.30%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-19.72%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-61.19%

+29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-3.97%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-14.93%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и VGENX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIFXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.94%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.18%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

12.11%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

18.71%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

23.19%

-8.08%

Сравнение комиссий VFIFX и VGENX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGENX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и VGENX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VGENX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.88%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VFIFX and VGENX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.94%) compared to VFIFX (3.43%). In terms of maximum drawdown, VFIFX dropped -51.68% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIFX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор