Сравнение VFIFX с VGENX
VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) and VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIFX returned 11.48%/yr vs 9.24%/yr for VGENX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFIFX charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for VGENX.
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VGENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 21.86%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.24% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.48%
- Всё время*
- 8.80%
VGENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 23.17%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 9.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFIFX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 13.19% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 21.86% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Correlation
The correlation between VFIFX and VGENX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between VFIFX and VGENX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIFX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
VFIFX
VGENX
Сравнение VFIFX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIFX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.57 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 11.82 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VGENX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VGENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIFX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -65.37% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.76% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -12.30% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -19.72% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -61.19% | +29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.80% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -14.89% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.64% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VGENX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIFX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.51% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.76% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 13.02% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 18.65% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 23.05% | -7.95% |
Сравнение комиссий VFIFX и VGENX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGENX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VGENX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VGENX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.85% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 7.03% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
VFIFX and VGENX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGENX has higher volatility (4.51%) compared to VFIFX (3.99%). In terms of maximum drawdown, VFIFX dropped -51.68% vs VGENX's -65.37%.
VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIFX и VGENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор