Сравнение VFIFX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIFX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -3.95% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 10.29% против 1.60% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.29%
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и VBTLX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIFX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VFIFX
VBTLX
Сравнение VFIFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIFX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.44 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.78 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 5.08 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и VBTLX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VBTLX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VBTLX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -18.81% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -2.73% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -18.14% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -18.81% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -3.06% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.67% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.96% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VBTLX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.55% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 2.59% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 4.37% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 5.98% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 4.97% | +10.08% |