PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с SWNRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с SWNRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и SWNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и SWNRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		-1.40%19.56%13.90%20.65%-19.60%17.76%15.28%23.39%-10.31%22.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIFX показывает доходность -1.43%, а SWNRX немного выше – -1.40%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции SWNRX по среднегодовой доходности: 10.57% против 10.00% соответственно.

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%

SWNRX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
18.52%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Schwab Target 2050 Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с SWNRX:
SWNRX с SWYMXSWNRX с SWYHXSWNRX с JNRFXSWNRX с VOOSWNRX с SCHGSWNRX с MSTRSWNRX с VTI

Сравнение комиссий VFIFX и SWNRX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWNRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. SWNRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWNRX
Ранг доходности на риск SWNRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c SWNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXSWNRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.79

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.76

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

7.87

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. SWNRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNRX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и SWNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXSWNRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между VFIFX и SWNRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и SWNRX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SWNRX в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		4.98%4.91%3.33%3.38%8.27%5.97%2.35%4.95%6.51%2.71%5.34%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и SWNRX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки SWNRX в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и SWNRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXSWNRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-31.50%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.67%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-31.18%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-31.50%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.79%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.53%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.39%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и SWNRX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеют волатильность 5.57% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXSWNRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.73%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.10%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

15.26%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.18%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.27%

-1.20%