Сравнение SWNRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.27% против 12.73% соответственно.
SWNRX
16.35%
1.48%
8.41%
23.51%
9.75%
8.27%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| SWNRX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 13.81 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 12.51% |
| Макс. просадка | -32.87% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.95% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и VTI
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWNRX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и VTI
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 1.62% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% | 1.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и VTI
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.