Сравнение SWNRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -1.40% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.69% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.00%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и VTI
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SWNRX
VTI
Сравнение SWNRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.52 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.54 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 7.30 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и VTI
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.98% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и VTI
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -55.45% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -12.30% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.36% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -35.00% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.54% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.08% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.60% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и VTI
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.73% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.48% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.75% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 19.02% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.41% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.29% | -2.02% |