PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIDX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIDX с VEMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIDX returned 2.79%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VFIDX charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 9.04% соответственно.

VFIDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.50%
1 год
6.64%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.43%
10 лет*
2.79%

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIDX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.42%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VFIDX and VEMAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

-0.11

The correlation between VFIDX and VEMAX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFIDX и VEMAX

Секторы
VFIDX
VEMAX

Финансовые услуги

0.4%
19.5%

Недвижимость

0.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

8.0%

Технологии

-

29.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Энергетика

-0.0%
4.6%

Финансовые услуги

VFIDX
0.4%
VEMAX
19.5%

Недвижимость

VFIDX
0.0%
VEMAX
2.2%

Сырьевые материалы

VFIDX

-

VEMAX
8.0%

Коммуникационные услуги

VFIDX

-

VEMAX
7.1%

Потребительский циклический сектор

VFIDX

-

VEMAX
10.7%

Потребительский защитный сектор

VFIDX

-

VEMAX
3.7%

Здравоохранение

VFIDX

-

VEMAX
3.9%

Промышленность

VFIDX

-

VEMAX
8.0%

Технологии

VFIDX

-

VEMAX
29.6%

Коммунальные услуги

VFIDX

-

VEMAX
2.9%

Энергетика

VFIDX
-0.0%
VEMAX
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

VFIDX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIDX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIDXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.31

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.18

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.00

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

11.18

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIDX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIDXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.31

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.30

+0.58

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и VEMAX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIDXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-66.45%

+46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-11.05%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-15.78%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-32.55%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.14%

-36.11%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-16.12%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.96%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIDXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.01%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

11.80%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

14.31%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

15.38%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

16.46%

-11.26%

Сравнение комиссий VFIDX и VEMAX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и VEMAX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VEMAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.09%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VFIDX and VEMAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.01%) compared to VFIDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, VFIDX dropped -20.14% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIDX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор