PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIDX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIDX с VCIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, VFIDX returned 2.76%/yr vs 2.97%/yr for VCIT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VFIDX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.97% соответственно.

VFIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.67%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.76%

VCIT

1 день
0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.69%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIDX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.08%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between VFIDX and VCIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.85

The correlation between VFIDX and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

VFIDX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIDX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIDXVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.40

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.07

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.93

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

6.44

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIDX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIDXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.76

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и VCIT

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIDXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-20.56%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.96%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-6.11%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-20.56%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.14%

-20.56%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.22%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.16%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.89%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и VCIT

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIDXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.38%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

3.06%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.10%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.61%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

6.28%

-1.08%

Сравнение комиссий VFIDX и VCIT

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и VCIT

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.11%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VFIDX and VCIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIDX has higher volatility (1.56%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, VFIDX dropped -20.14% vs VCIT's -20.56%.

VFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIDX и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор