PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIDX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIDX с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIDX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.98%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.08% соответственно.

VFIDX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.43%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.79%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с FSRIXVFIDX с VFIJX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий VFIDX и VCIT

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VFIDX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIDX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIDXVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.73

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.08

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

7.27

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIDX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIDXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.12

Корреляция

Корреляция между VFIDX и VCIT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и VCIT

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.64%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и VCIT

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIDXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-20.56%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.99%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-20.56%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.14%

-20.56%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.84%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.18%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIDXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.08%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.84%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

4.85%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.60%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

6.27%

-1.10%