Сравнение VFIDX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.95% соответственно.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и JMSIX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
VFIDX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
VFIDX
JMSIX
Сравнение VFIDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.03 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.57 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.47 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 13.07 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и JMSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и JMSIX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и JMSIX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -18.40% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.64% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -11.39% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -18.40% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.28% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.60% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.43% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и JMSIX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.77% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.67% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 2.59% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 3.69% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 3.85% | +1.32% |