PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIDX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIDX с JMSIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или JMSIX.

Корреляция

Корреляция между VFIDX и JMSIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
47.94%
VFIDX
JMSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.54

JMSIX:

3.48

Коэф-т Сортино

VFIDX:

2.32

JMSIX:

6.59

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.27

JMSIX:

1.96

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.63

JMSIX:

5.51

Коэф-т Мартина

VFIDX:

4.66

JMSIX:

22.93

Индекс Язвы

VFIDX:

1.82%

JMSIX:

0.39%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.50%

JMSIX:

2.61%

Макс. просадка

VFIDX:

-22.52%

JMSIX:

-18.40%

Текущая просадка

VFIDX:

-5.66%

JMSIX:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 3.81% соответственно.

VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.74%

5 лет

0.29%

10 лет

1.91%

JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.01%

5 лет

5.11%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIDX и JMSIX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIDX: 1.60
JMSIX: 3.48
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VFIDX: 2.41
JMSIX: 6.59
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIDX: 1.29
JMSIX: 1.96
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIDX: 0.67
JMSIX: 5.51
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIDX: 4.80
JMSIX: 22.93

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
3.48
VFIDX
JMSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и JMSIX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности JMSIX в 5.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.71%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и JMSIX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-0.47%
VFIDX
JMSIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и JMSIX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39%
1.18%
VFIDX
JMSIX