Сравнение VFIDX с JMSIX
VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both mutual funds - VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VFIDX returned 2.79%/yr vs 3.98%/yr for JMSIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIDX charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и JMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.98% соответственно.
VFIDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.79%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам VFIDX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.42% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 1.35% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Correlation
The correlation between VFIDX and JMSIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between VFIDX and JMSIX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIDX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
VFIDX
JMSIX
Сравнение VFIDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.59 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 14.87 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.30 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и JMSIX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и JMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -18.40% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.62% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -2.31% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -11.39% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -18.40% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.57% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.39% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и JMSIX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.82% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 1.88% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 2.53% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 3.73% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.87% | +1.33% |
Сравнение комиссий VFIDX и JMSIX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и JMSIX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности JMSIX в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 6.02% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.09% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
VFIDX and JMSIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFIDX has higher volatility (1.56%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, VFIDX dropped -20.14% vs JMSIX's -18.40%.
JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIDX и JMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор