Сравнение VFIDX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции VFIDX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 2.79% против 2.51% соответственно.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и FCNVX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIDX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VFIDX
FCNVX
Сравнение VFIDX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.18 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 14.52 | -12.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 6.34 | -5.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 21.58 | -19.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 84.59 | -77.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.18 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 2.69 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 2.44 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.17 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и FCNVX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и FCNVX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и FCNVX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -2.19% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.20% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -0.59% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -2.19% | -17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.10% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.05% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.05% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и FCNVX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.10% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.81% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 1.28% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 1.27% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 1.03% | +4.14% |