Сравнение VFIAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.04% против 9.32% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и VWELX
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFIAX
VWELX
Сравнение VFIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.88 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 8.47 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VFIAX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VWELX
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VWELX
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -36.12% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.03% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -20.88% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -25.33% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -4.90% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.93% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.78% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VWELX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.07% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 6.66% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 11.88% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.12% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 11.50% | +6.55% |