PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIAX с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIAX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 14.04% против 7.53% соответственно.

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY

Сравнение комиссий VFIAX и VEMAX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFIAX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIAXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.95

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.94

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

7.08

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIAX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIAXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.43

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.24

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между VFIAX и VEMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VEMAX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VEMAX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIAXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-66.45%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.08%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-32.60%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-36.11%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-8.96%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-16.24%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.04%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIAXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.88%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.91%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

15.40%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.22%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.39%

+1.66%