PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFIAX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с VEMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.35%/yr vs 7.81%/yr for VEMAX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 15.35% против 7.81% соответственно.

VFIAX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.24%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.35%
Всё время*
8.97%

VEMAX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
6.37%
С начала года
11.61%
1 год
22.34%
3 года*
16.12%
5 лет*
6.20%
10 лет*
7.81%
Всё время*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEMAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VFIAX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		13.74%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		11.61%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VFIAX and VEMAX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.72

The correlation between VFIAX and VEMAX shifts across timeframes, from 0.63 (5 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFIAX и VEMAX

Секторы
VFIAX
VEMAX

Технологии

38.6%
34.2%

Финансовые услуги

11.4%
19.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.1%

Здравоохранение

8.9%
3.7%

Промышленность

8.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.3%

Энергетика

3.0%
3.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
7.2%

Технологии

VFIAX
38.6%
VEMAX
34.2%

Финансовые услуги

VFIAX
11.4%
VEMAX
19.4%

Коммуникационные услуги

VFIAX
9.9%
VEMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

VFIAX
9.5%
VEMAX
9.1%

Здравоохранение

VFIAX
8.9%
VEMAX
3.7%

Промышленность

VFIAX
8.5%
VEMAX
7.9%

Потребительский защитный сектор

VFIAX
4.5%
VEMAX
3.3%

Энергетика

VFIAX
3.0%
VEMAX
3.8%

Коммунальные услуги

VFIAX
2.2%
VEMAX
2.8%

Недвижимость

VFIAX
1.8%
VEMAX
2.0%

Сырьевые материалы

VFIAX
1.7%
VEMAX
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY

Доходность на риск

VFIAX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFIAX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIAXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.43

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.99

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.07

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

6.87

+4.59

VFIAX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VEMAX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-66.45%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.05%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-15.78%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-30.69%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-36.11%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-16.01%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.32%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.23%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.78%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

16.04%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.60%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.51%

+1.58%

Сравнение комиссий VFIAX и VEMAX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VEMAX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VEMAX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.27%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.03%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VFIAX and VEMAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.23%) compared to VFIAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs VEMAX's -66.45%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор