PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.54%/yr vs 25.62%/yr for VGT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции VFIAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.54% против 25.62% соответственно.

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between VFIAX and VGT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.87

The correlation between VFIAX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFIAX и VGT

Секторы
VFIAX
VGT

Технологии

35.7%
98.5%

Финансовые услуги

11.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
0.1%

Здравоохранение

8.5%
0.0%

Промышленность

8.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.3%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

VFIAX
35.7%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

VFIAX
11.6%
VGT
0.5%

Коммуникационные услуги

VFIAX
11.3%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

VFIAX
10.2%
VGT
0.1%

Здравоохранение

VFIAX
8.5%
VGT
0.0%

Промышленность

VFIAX
8.3%
VGT
0.4%

Потребительский защитный сектор

VFIAX
4.9%
VGT

-

Энергетика

VFIAX
3.5%
VGT
0.3%

Коммунальные услуги

VFIAX
2.4%
VGT

-

Недвижимость

VFIAX
1.9%
VGT

-

Сырьевые материалы

VFIAX
1.8%
VGT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VFIAX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIAXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.85

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.54

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.57

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

11.41

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIAX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIAXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VGT

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-54.63%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.40%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-27.23%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-35.07%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.07%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.35%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.95%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.13%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

6.51%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

16.09%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

20.55%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

25.17%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

24.60%

-6.53%

Сравнение комиссий VFIAX и VGT

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VGT

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VFIAX and VGT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор