PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с UBVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с UBVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and UBVSX (JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I) are both funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while UBVSX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. VFH is passively managed, while UBVSX is actively managed. Over the past 10 years, VFH returned 12.43%/yr vs 9.79%/yr for UBVSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VFH charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for UBVSX.

Доходность

Сравнение доходности VFH и UBVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у UBVSX с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции UBVSX по среднегодовой доходности: 12.43% против 9.79% соответственно.

VFH

1 день
2.68%
1 месяц
0.72%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.61%
1 год
5.77%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.40%
10 лет*
12.43%

UBVSX

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.81%
1 год
14.32%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и UBVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-3.89%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		6.41%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%

Correlation

The correlation between VFH and UBVSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between VFH and UBVSX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с MDYUBVSX с HWSIXUBVSX с NSDVXUBVSX с JHEQXUBVSX с AVALXUBVSX с OIEJX

Доходность на риск

VFH vs. UBVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c UBVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHUBVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.82

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.34

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.31

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

3.64

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. UBVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа UBVSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и UBVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHUBVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VFH и UBVSX

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки UBVSX в -52.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и UBVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHUBVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-52.19%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.36%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-21.48%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-21.48%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-52.19%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-3.08%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-6.28%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.73%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и UBVSX

Vanguard Financials ETF (VFH) и JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеют волатильность 4.31% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHUBVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.81%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

16.71%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

20.34%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

24.61%

-2.06%

Сравнение комиссий VFH и UBVSX

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UBVSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и UBVSX

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности UBVSX в 8.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		8.79%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.52%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and UBVSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFH has higher volatility (4.31%) compared to UBVSX (4.28%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs UBVSX's -52.19%.

UBVSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и UBVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор