PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 12.43%/yr vs 12.60%/yr for XLF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VFH charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности VFH и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции XLF немного впереди с 12.60%.

VFH

1 день
2.68%
1 месяц
0.72%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.61%
1 год
5.77%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.40%
10 лет*
12.43%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-3.89%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between VFH and XLF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between VFH and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFH и XLF

Секторы
VFH
XLF

Финансовые услуги

96.8%
98.0%

Технологии

2.1%
1.8%

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
0.2%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
XLF
98.0%

Технологии

VFH
2.1%
XLF
1.8%

Недвижимость

VFH
0.8%
XLF

-

Промышленность

VFH
0.2%
XLF
0.2%

Здравоохранение

VFH
0.1%
XLF

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
XLF

-

Сырьевые материалы

VFH

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

VFH

-

XLF

-

Энергетика

VFH

-

XLF

-

Коммунальные услуги

VFH

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGTVFH с KRE
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPMXLF с IYF

Доходность на риск

VFH vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.30

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.50

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.29

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

0.77

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VFH и XLF

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-82.69%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.79%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-15.54%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.81%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-42.86%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.99%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-20.02%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

5.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и XLF

Vanguard Financials ETF (VFH) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 4.31% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.21%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.24%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

14.63%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

18.66%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

22.17%

+0.38%

Сравнение комиссий VFH и XLF

VFH берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и XLF

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что сопоставимо с доходностью XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.52%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFH and XLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFH has higher volatility (4.31%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.60% vs 12.43% for VFH. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.60% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VFH.

VFH and XLF have nearly identical dividend yields, around 1.52%.

VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.08% for XLF.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор