Сравнение VFH с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
VFH и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или XLF.
Доходность
Сравнение доходности VFH и XLF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFH показывает доходность 37.11%, а XLF немного ниже – 36.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции XLF немного отстают с 12.04%.
VFH
37.11%
9.01%
24.60%
49.19%
13.47%
12.18%
XLF
36.46%
7.68%
22.84%
46.19%
13.38%
12.04%
Основные характеристики
| VFH | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 23.94 | 23.92 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 13.85% |
| Макс. просадка | -78.61% | -82.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и XLF
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFH и XLF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и XLF
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности XLF в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.57% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.31% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и XLF
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и XLF
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.