PortfoliosLab logo
Сравнение VFH с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFH и XLF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFH и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.79%
311.12%
VFH
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFH:

0.84

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

VFH:

1.26

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

VFH:

1.18

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

VFH:

1.02

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

VFH:

3.94

XLF:

4.72

Индекс Язвы

VFH:

4.48%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

VFH:

21.16%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

VFH:

-78.61%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

VFH:

-9.16%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.19% против 13.87% соответственно.


VFH

С начала года

-2.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

2.58%

1 год

18.71%

5 лет

18.66%

10 лет

11.19%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.65%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и XLF

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFH: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFH и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFH c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFH: 0.84
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFH: 1.26
XLF: 1.37
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFH: 1.18
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFH: 1.02
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFH: 3.94
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.92
VFH
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и XLF

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFH
Vanguard Financials ETF
1.89%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VFH и XLF

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.16%
-7.66%
VFH
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и XLF

Vanguard Financials ETF (VFH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 14.02% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
13.51%
VFH
XLF