Сравнение VFH с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
VFH и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или XLF.
Основные характеристики
| VFH | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.69% | 24.49% |
| Дох-ть за 1 год | 40.39% | 39.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.40% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.39% | 11.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.10% | 13.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 20.83 | 21.37 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 12.36% |
| Макс. просадка | -78.61% | -82.43% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между VFH и XLF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFH и XLF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFH показывает доходность 23.69%, а XLF немного выше – 24.49%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.10% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и XLF
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и XLF
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности XLF в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.74% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.44% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и XLF
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и XLF
Vanguard Financials ETF (VFH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.10% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.