PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFH с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFHVHT
Дох-ть с нач. г.23.69%9.00%
Дох-ть за 1 год40.39%18.49%
Дох-ть за 3 года6.40%2.95%
Дох-ть за 5 лет11.39%10.61%
Дох-ть за 10 лет11.10%9.86%
Коэф-т Шарпа3.251.76
Коэф-т Сортино4.242.45
Коэф-т Омега1.551.32
Коэф-т Кальмара2.491.49
Коэф-т Мартина20.838.41
Индекс Язвы2.05%2.30%
Дневная вол-ть13.06%10.97%
Макс. просадка-78.61%-39.12%
Текущая просадка-3.00%-5.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VFH и VHT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFH и VHT

С начала года, VFH показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.84%
5.12%
VFH
VHT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и VHT

И VFH, и VHT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFH
Vanguard Financials ETF
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFH c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 20.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.83
VHT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.41

Сравнение коэффициента Шарпа VFH и VHT

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
1.76
VFH
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и VHT

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VHT в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFH
Vanguard Financials ETF
1.74%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.42%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VFH и VHT

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
-5.78%
VFH
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и VHT

Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
2.97%
VFH
VHT