PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFH с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFH и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.26%
-1.74%
VFH
VHT

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность 34.17%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.22% соответственно.


VFH

С начала года

34.17%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

20.25%

1 год

46.45%

5 лет (среднегодовая)

13.17%

10 лет (среднегодовая)

11.99%

VHT

С начала года

4.94%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-1.73%

1 год

12.55%

5 лет (среднегодовая)

8.83%

10 лет (среднегодовая)

9.22%

Основные характеристики


VFHVHT
Коэф-т Шарпа3.201.18
Коэф-т Сортино4.531.68
Коэф-т Омега1.591.21
Коэф-т Кальмара3.591.31
Коэф-т Мартина22.865.01
Индекс Язвы2.05%2.65%
Дневная вол-ть14.68%11.19%
Макс. просадка-78.61%-39.12%
Текущая просадка-0.52%-9.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и VHT

И VFH, и VHT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFH
Vanguard Financials ETF
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VFH и VHT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFH c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.201.18
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.531.68
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.21
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.591.31
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 22.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.865.01
VFH
VHT

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20
1.18
VFH
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и VHT

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VHT в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFH
Vanguard Financials ETF
1.60%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.48%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VFH и VHT

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
-9.29%
VFH
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и VHT

Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.70%
3.73%
VFH
VHT