PortfoliosLab logo
Сравнение VFH с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFH и VHT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFH и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.79%
575.53%
VFH
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFH:

0.84

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

VFH:

1.26

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

VFH:

1.18

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

VFH:

1.02

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

VFH:

3.94

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

VFH:

4.48%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

VFH:

21.16%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

VFH:

-78.61%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

VFH:

-9.16%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 11.19% против 7.99% соответственно.


VFH

С начала года

-2.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

2.58%

1 год

18.71%

5 лет

18.66%

10 лет

11.19%

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-0.04%

5 лет

7.03%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и VHT

И VFH, и VHT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFH: 0.10%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFH и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFH c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFH: 0.84
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFH: 1.26
VHT: 0.00
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFH: 1.18
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFH: 1.02
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFH: 3.94
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.07
VFH
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и VHT

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFH
Vanguard Financials ETF
1.89%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VFH и VHT

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.16%
-11.73%
VFH
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и VHT

Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
9.44%
VFH
VHT