Сравнение VFH с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
VFH и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции IYF немного впереди с 12.62%.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и IYF
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Доходность на риск
VFH vs. IYF — Ранг доходности на риск
VFH
IYF
Сравнение VFH c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 1.34 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VFH и IYF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и IYF
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что сопоставимо с доходностью IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и IYF
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -79.09% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -13.88% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -25.06% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -42.57% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -10.79% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -17.68% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.67% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и IYF
Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.85% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.73% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.36% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 19.46% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.99% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.90% | +1.65% |