PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFH с IYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFH и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFH и IYF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF
-9.19%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции IYF немного впереди с 12.62%.


VFH

1 день
0.02%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.78%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.30%

IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Financials ETF

iShares U.S. Financials ETF

Сравнение комиссий VFH и IYF

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.


Доходность на риск

VFH vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFHIYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.33

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.56

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.45

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

1.34

-0.80

VFH vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IYF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFHIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между VFH и IYF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и IYF

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что сопоставимо с доходностью IYF в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF
1.61%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VFH и IYF

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и IYF.


Загрузка...

Показатели просадок


VFHIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-79.09%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.88%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.06%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-42.57%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-10.79%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-17.68%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и IYF

Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.85% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFHIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.73%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.36%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

19.46%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

18.99%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

20.90%

+1.65%