Сравнение VFH с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
VFH и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или IYF.
Основные характеристики
| VFH | IYF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.69% | 25.19% |
| Дох-ть за 1 год | 40.39% | 41.38% |
| Дох-ть за 3 года | 6.40% | 7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.39% | 11.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.10% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 20.83 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 2.08% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 13.31% |
| Макс. просадка | -78.61% | -79.09% |
| Текущая просадка | -3.00% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между VFH и IYF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFH и IYF
С начала года, VFH показывает доходность 23.69%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 25.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции IYF немного отстают с 11.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и IYF
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и IYF
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности IYF в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.74% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.31% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.65% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и IYF
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и IYF
Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.10% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.