Сравнение VFH с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
VFH и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или IYF.
Доходность
Сравнение доходности VFH и IYF
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность 37.11%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 39.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции IYF немного отстают с 12.16%.
VFH
37.11%
9.01%
24.60%
49.19%
13.47%
12.18%
IYF
39.23%
8.74%
24.47%
50.79%
13.90%
12.16%
Основные характеристики
| VFH | IYF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 23.94 | 24.29 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 15.04% |
| Макс. просадка | -78.61% | -79.09% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и IYF
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между VFH и IYF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и IYF
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IYF в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.57% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.17% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и IYF
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и IYF
Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 7.80% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.