PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFH с IYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFH и IYF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VFH и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.64%
15.65%
VFH
IYF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFH:

1.91

IYF:

1.88

Коэф-т Сортино

VFH:

2.73

IYF:

2.69

Коэф-т Омега

VFH:

1.36

IYF:

1.35

Коэф-т Кальмара

VFH:

3.64

IYF:

3.31

Коэф-т Мартина

VFH:

13.24

IYF:

12.42

Индекс Язвы

VFH:

2.20%

IYF:

2.34%

Дневная вол-ть

VFH:

15.23%

IYF:

15.44%

Макс. просадка

VFH:

-78.61%

IYF:

-79.09%

Текущая просадка

VFH:

-7.99%

IYF:

-8.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFH показывает доходность 27.58%, а IYF немного выше – 28.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции IYF немного отстают с 11.01%.


VFH

С начала года

27.58%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

17.37%

1 год

27.82%

5 лет

11.14%

10 лет

11.17%

IYF

С начала года

28.66%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

15.65%

1 год

31.29%

5 лет

11.45%

10 лет

11.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и IYF

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.


IYF
iShares U.S. Financials ETF
График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFH c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.831.88
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.632.69
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.35
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.483.31
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 12.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3712.42
VFH
IYF

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYF равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.83
1.88
VFH
IYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и IYF

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IYF в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFH
Vanguard Financials ETF
1.22%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
0.89%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VFH и IYF

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.99%
-8.61%
VFH
IYF

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и IYF

Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.96% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.96%
4.81%
VFH
IYF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab