PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFH с FNCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFHFNCL
Дох-ть с нач. г.23.69%23.66%
Дох-ть за 1 год40.39%40.31%
Дох-ть за 3 года6.40%6.35%
Дох-ть за 5 лет11.39%11.30%
Дох-ть за 10 лет11.10%11.04%
Коэф-т Шарпа3.253.26
Коэф-т Сортино4.244.27
Коэф-т Омега1.551.56
Коэф-т Кальмара2.492.46
Коэф-т Мартина20.8320.78
Индекс Язвы2.05%2.05%
Дневная вол-ть13.06%12.99%
Макс. просадка-78.61%-44.38%
Текущая просадка-3.00%-3.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFH и FNCL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFH и FNCL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFH показывает доходность 23.69%, а FNCL немного ниже – 23.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции FNCL немного отстают с 11.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.85%
13.73%
VFH
FNCL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и FNCL

VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFH
Vanguard Financials ETF
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFH c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 20.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.83
FNCL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNCL, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNCL, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNCL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNCL, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNCL, с текущим значением в 20.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.78

Сравнение коэффициента Шарпа VFH и FNCL

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCL равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
3.26
VFH
FNCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и FNCL

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FNCL в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFH
Vanguard Financials ETF
1.74%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.53%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%0.43%

Просадки

Сравнение просадок VFH и FNCL

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
-3.08%
VFH
FNCL

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и FNCL

Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.10% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
4.12%
VFH
FNCL