PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с FNCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 12.20%/yr vs 12.14%/yr for FNCL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VFH charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности VFH и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFH показывает доходность -6.40%, а FNCL немного ниже – -6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции FNCL немного отстают с 12.14%.

VFH

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-3.96%
1 год
2.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
12.20%

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-6.40%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Correlation

The correlation between VFH and FNCL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

1.00

The correlation between VFH and FNCL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFH и FNCL

Секторы
VFH
FNCL

Финансовые услуги

96.8%
96.9%

Технологии

2.1%
2.1%

Недвижимость

0.8%
0.7%

Промышленность

0.2%
0.2%

Здравоохранение

0.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
FNCL
96.9%

Технологии

VFH
2.1%
FNCL
2.1%

Недвижимость

VFH
0.8%
FNCL
0.7%

Промышленность

VFH
0.2%
FNCL
0.2%

Здравоохранение

VFH
0.1%
FNCL
0.0%

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
FNCL
0.0%

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
FNCL
0.0%

Сырьевые материалы

VFH

-

FNCL

-

Потребительский защитный сектор

VFH

-

FNCL

-

Энергетика

VFH

-

FNCL

-

Коммунальные услуги

VFH

-

FNCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGTVFH с KRE
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOMFNCL с FGLGX

Доходность на риск

VFH vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.16

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.32

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.16

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

0.43

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCL равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VFH и FNCL

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-44.38%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.78%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-17.29%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.68%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-44.38%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-9.28%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-6.90%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.56%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и FNCL

Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 3.34% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.26%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.03%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

14.76%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

19.26%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

22.34%

+0.20%

Сравнение комиссий VFH и FNCL

VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и FNCL

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FNCL в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.56%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VFH and FNCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFH has higher volatility (3.34%) compared to FNCL (3.26%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs FNCL's -44.38%.

On 10-year performance, VFH leads with 12.20% vs 12.14% for FNCL. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 12.20% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VFH.

FNCL has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.56% for VFH.

VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for VFH and 0.08% for FNCL.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор