PortfoliosLab logo
Сравнение VFH с FNCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFH и FNCL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFH и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.28%
241.96%
VFH
FNCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFH:

0.84

FNCL:

0.84

Коэф-т Сортино

VFH:

1.26

FNCL:

1.27

Коэф-т Омега

VFH:

1.18

FNCL:

1.19

Коэф-т Кальмара

VFH:

1.02

FNCL:

1.03

Коэф-т Мартина

VFH:

3.94

FNCL:

3.94

Индекс Язвы

VFH:

4.48%

FNCL:

4.50%

Дневная вол-ть

VFH:

21.16%

FNCL:

21.15%

Макс. просадка

VFH:

-78.61%

FNCL:

-44.38%

Текущая просадка

VFH:

-9.16%

FNCL:

-9.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFH показывает доходность -2.03%, а FNCL немного выше – -1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции FNCL немного отстают с 11.14%.


VFH

С начала года

-2.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

2.58%

1 год

18.71%

5 лет

18.66%

10 лет

11.19%

FNCL

С начала года

-1.97%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

2.61%

1 год

18.67%

5 лет

18.58%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и FNCL

VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFH: 0.10%
График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFH и FNCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFH c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFH: 0.84
FNCL: 0.84
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFH: 1.26
FNCL: 1.27
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFH: 1.18
FNCL: 1.19
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFH: 1.02
FNCL: 1.03
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFH: 3.94
FNCL: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCL равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.84
VFH
FNCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и FNCL

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FNCL в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFH
Vanguard Financials ETF
1.89%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.61%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VFH и FNCL

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.16%
-9.22%
VFH
FNCL

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и FNCL

Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 14.02% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
14.06%
VFH
FNCL