PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFH с FNCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFH и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.60%
24.66%
VFH
FNCL

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFH показывает доходность 37.11%, а FNCL немного ниже – 37.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции FNCL немного отстают с 12.12%.


VFH

С начала года

37.11%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

24.60%

1 год

49.19%

5 лет (среднегодовая)

13.47%

10 лет (среднегодовая)

12.18%

FNCL

С начала года

37.09%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

24.66%

1 год

49.10%

5 лет (среднегодовая)

13.39%

10 лет (среднегодовая)

12.12%

Основные характеристики


VFHFNCL
Коэф-т Шарпа3.333.35
Коэф-т Сортино4.704.74
Коэф-т Омега1.611.61
Коэф-т Кальмара3.893.89
Коэф-т Мартина23.9423.92
Индекс Язвы2.05%2.05%
Дневная вол-ть14.76%14.67%
Макс. просадка-78.61%-44.38%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и FNCL

VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFH
Vanguard Financials ETF
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFH и FNCL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFH c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.333.35
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.704.74
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.61
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.893.89
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 23.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.9423.92
VFH
FNCL

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCL равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33
3.35
VFH
FNCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и FNCL

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FNCL в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFH
Vanguard Financials ETF
1.57%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.38%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%0.43%

Просадки

Сравнение просадок VFH и FNCL

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VFH
FNCL

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и FNCL

Vanguard Financials ETF (VFH) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 7.80% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
7.66%
VFH
FNCL