Сравнение VFH с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
VFH и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или KBWB.
Доходность
Сравнение доходности VFH и KBWB
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность 37.11%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 46.92%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.17% соответственно.
VFH
37.11%
9.01%
24.60%
49.19%
13.47%
12.18%
KBWB
46.92%
13.27%
32.96%
71.96%
7.84%
9.17%
Основные характеристики
| VFH | KBWB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 4.48 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 23.94 | 23.46 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 22.61% |
| Макс. просадка | -78.61% | -50.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и KBWB
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между VFH и KBWB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и KBWB
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности KBWB в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.57% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.32% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и KBWB
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и KBWB
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 7.80%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.