Сравнение VFH с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
VFH и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или KBWB.
Основные характеристики
| VFH | KBWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.69% | 28.47% |
| Дох-ть за 1 год | 40.39% | 55.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.40% | -1.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.39% | 5.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.10% | 7.73% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 20.83 | 19.69 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 20.33% |
| Макс. просадка | -78.61% | -50.27% |
| Текущая просадка | -3.00% | -10.94% |
Корреляция
Корреляция между VFH и KBWB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFH и KBWB
С начала года, VFH показывает доходность 23.69%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 28.47%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 11.10% против 7.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и KBWB
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и KBWB
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности KBWB в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.74% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.65% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и KBWB
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и KBWB
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.10%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.