Сравнение VFH с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
VFH и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции KBWB немного отстают с 12.03%.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и KBWB
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
VFH vs. KBWB — Ранг доходности на риск
VFH
KBWB
Сравнение VFH c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.22 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.63 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.87 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 5.53 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.22 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VFH и KBWB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и KBWB
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и KBWB
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -50.27% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -16.38% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -49.31% | +23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -50.27% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -11.08% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -11.82% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.55% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и KBWB
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.74% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 16.01% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 26.00% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 26.66% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 29.25% | -6.70% |