PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с KBWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 12.20%/yr vs 12.09%/yr for KBWB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VFH charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности VFH и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 4.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции KBWB немного отстают с 12.09%.

VFH

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-3.96%
1 год
2.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
12.20%

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-6.40%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between VFH and KBWB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.94

The correlation between VFH and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFH и KBWB

Секторы
VFH
KBWB

Финансовые услуги

96.8%
100.0%

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
KBWB
100.0%

Технологии

VFH
2.1%
KBWB

-

Недвижимость

VFH
0.8%
KBWB

-

Промышленность

VFH
0.2%
KBWB

-

Здравоохранение

VFH
0.1%
KBWB

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
KBWB

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
KBWB

-

Сырьевые материалы

VFH

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

VFH

-

KBWB

-

Энергетика

VFH

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

VFH

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с VGTVFH с KRE
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPSTKBWB с FTXO

Доходность на риск

VFH vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.73

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.28

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.11

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

6.64

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.73

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VFH и KBWB

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-50.27%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-16.38%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-25.43%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-49.31%

+23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-50.27%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-3.29%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-11.74%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.20%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и KBWB

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 3.34%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.14%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

15.49%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

20.06%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

26.63%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

29.20%

-6.66%

Сравнение комиссий VFH и KBWB

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и KBWB

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности KBWB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.56%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and KBWB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.14%) compared to VFH (3.34%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, VFH leads with 12.20% vs 12.09% for KBWB. On fees, VFH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 12.20% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.56% for VFH.

VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VFH and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор