PortfoliosLab logo
Сравнение VFH с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFH и KBWB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VFH и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
464.80%
311.01%
VFH
KBWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFH:

0.84

KBWB:

0.59

Коэф-т Сортино

VFH:

1.26

KBWB:

0.99

Коэф-т Омега

VFH:

1.18

KBWB:

1.14

Коэф-т Кальмара

VFH:

1.02

KBWB:

0.62

Коэф-т Мартина

VFH:

3.94

KBWB:

2.25

Индекс Язвы

VFH:

4.48%

KBWB:

7.40%

Дневная вол-ть

VFH:

21.16%

KBWB:

28.22%

Макс. просадка

VFH:

-78.61%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

VFH:

-9.16%

KBWB:

-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 11.19% против 7.36% соответственно.


VFH

С начала года

-2.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

2.58%

1 год

18.71%

5 лет

18.66%

10 лет

11.19%

KBWB

С начала года

-7.53%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-1.82%

1 год

17.22%

5 лет

13.19%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и KBWB

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.


График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWB: 0.35%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFH: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFH и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFH c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFH: 0.84
KBWB: 0.59
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFH: 1.26
KBWB: 0.99
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VFH: 1.18
KBWB: 1.14
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFH: 1.02
KBWB: 0.62
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFH: 3.94
KBWB: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа KBWB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.59
VFH
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и KBWB

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности KBWB в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFH
Vanguard Financials ETF
1.89%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.65%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VFH и KBWB

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.16%
-16.31%
VFH
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и KBWB

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 14.02%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
17.50%
VFH
KBWB