PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFH с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с IAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFH (Vanguard Financials ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 13.37%/yr vs 9.84%/yr for IAT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VFH charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности VFH и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 13.37% против 9.84% соответственно.

VFH

1 день
0.53%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
5.45%
С начала года
5.27%
1 год
11.52%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.37%

IAT

1 день
2.00%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
15.61%
С начала года
19.57%
1 год
31.32%
3 года*
26.05%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		5.27%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		19.57%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Correlation

The correlation between VFH and IAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.91

The correlation between VFH and IAT shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFH и IAT

Секторы
VFH
IAT

Финансовые услуги

96.8%
100.0%

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
IAT
100.0%

Технологии

VFH
2.1%
IAT

-

Недвижимость

VFH
0.8%
IAT

-

Промышленность

VFH
0.2%
IAT

-

Здравоохранение

VFH
0.1%
IAT

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
IAT

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
IAT

-

Сырьевые материалы

VFH

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

VFH

-

IAT

-

Энергетика

VFH

-

IAT

-

Коммунальные услуги

VFH

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

VFH vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFHIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.44

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.97

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.80

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

4.59

-2.56

VFH vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IAT равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFH и IAT

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-77.22%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-17.49%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-29.29%

+11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-55.55%

+29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-55.55%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-26.83%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

6.84%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и IAT

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 3.97%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.56%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

16.40%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

21.86%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

28.87%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

30.66%

-8.20%

Сравнение комиссий VFH и IAT

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и IAT

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IAT в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.48%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.67%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and IAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (5.56%) compared to VFH (3.97%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs IAT's -77.22%.

On 10-year performance, VFH leads with 13.37% vs 9.84% for IAT. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 13.37% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.67% for VFH.

VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.42% for IAT.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор