PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. VFH is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, VFH returned 2.39% vs 42.41% for GSIB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFH charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности VFH и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

VFH

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-3.96%
1 год
2.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
12.20%

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и GSIB

2026 (YTD)202520242023
VFH
Vanguard Financials ETF		-6.40%14.91%30.44%1.34%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between VFH and GSIB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between VFH and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFH и GSIB

Секторы
VFH
GSIB

Финансовые услуги

96.8%
100.0%

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
GSIB
100.0%

Технологии

VFH
2.1%
GSIB

-

Недвижимость

VFH
0.8%
GSIB

-

Промышленность

VFH
0.2%
GSIB

-

Здравоохранение

VFH
0.1%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
GSIB

-

Сырьевые материалы

VFH

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

VFH

-

GSIB

-

Энергетика

VFH

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

VFH

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

VFH vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.47

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
3.43

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.07

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

10.80

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.47

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.35

-2.11

Просадки

Сравнение просадок VFH и GSIB

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-17.71%

-60.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.90%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-1.07%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-2.06%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.94%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и GSIB

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 3.34%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.26%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

13.97%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

17.24%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

18.45%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

18.45%

+4.09%

Сравнение комиссий VFH и GSIB

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и GSIB

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.56%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and GSIB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to VFH (3.34%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 2.39% for VFH. On fees, VFH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.56% for VFH.

They also come from different issuers: Vanguard and Themes. Their fees differ too: 0.10% for VFH and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор