Сравнение VFH с FXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO).
VFH и FXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и FXO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и FXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 17.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью -5.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции FXO немного отстают с 12.07%.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и FXO
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.
Доходность на риск
VFH vs. FXO — Ранг доходности на риск
VFH
FXO
Сравнение VFH c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | FXO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.40 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.59 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 1.98 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.40 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VFH и FXO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и FXO
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FXO в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и FXO
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и FXO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -71.30% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -14.67% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -28.80% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -48.55% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -8.77% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -13.19% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.35% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и FXO
Vanguard Financials ETF (VFH) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеют волатильность 4.85% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.93% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.11% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 21.31% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.03% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 24.12% | -1.57% |