PortfoliosLab logo
Сравнение FXO с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXO и BCD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FXO и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.82%
71.10%
FXO
BCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXO:

0.57

BCD:

0.40

Коэф-т Сортино

FXO:

0.94

BCD:

0.63

Коэф-т Омега

FXO:

1.13

BCD:

1.08

Коэф-т Кальмара

FXO:

0.62

BCD:

0.25

Коэф-т Мартина

FXO:

2.12

BCD:

0.99

Индекс Язвы

FXO:

6.20%

BCD:

5.14%

Дневная вол-ть

FXO:

23.26%

BCD:

12.82%

Макс. просадка

FXO:

-71.30%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

FXO:

-12.99%

BCD:

-10.87%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 5.44%.


FXO

С начала года

-5.75%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-3.86%

1 год

14.51%

5 лет

18.50%

10 лет

10.44%

BCD

С начала года

5.44%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

6.21%

1 год

4.56%

5 лет

16.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXO и BCD

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


График комиссии FXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXO: 0.62%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXO и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXO c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXO: 0.57
BCD: 0.40
Коэффициент Сортино FXO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXO: 0.94
BCD: 0.63
Коэффициент Омега FXO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXO: 1.13
BCD: 1.08
Коэффициент Кальмара FXO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXO: 0.62
BCD: 0.25
Коэффициент Мартина FXO, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXO: 2.12
BCD: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.40
FXO
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и BCD

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BCD в 3.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
2.28%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
3.41%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXO и BCD

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.99%
-10.87%
FXO
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и BCD

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
7.17%
FXO
BCD