Сравнение FXO с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
FXO и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или BCD.
Основные характеристики
| FXO | BCD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.65% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 41.45% | 5.85% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 9.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 10.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 19.30% | 12.21% |
| Макс. просадка | -71.30% | -29.79% |
| Current Drawdown | -3.18% | -15.64% |
Корреляция
Корреляция между FXO и BCD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FXO и BCD
С начала года, FXO показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 5.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и BCD
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXO c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и BCD
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BCD в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.70% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.54% | 1.21% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 4.26% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и BCD
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и BCD
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.