Сравнение FXO с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
FXO и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FXO и BCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 14.65% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 14.95%.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и BCD
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Доходность на риск
FXO vs. BCD — Ранг доходности на риск
FXO
BCD
Сравнение FXO c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.47 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.97 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.27 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 7.10 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.47 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FXO и BCD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и BCD
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BCD в 14.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и BCD
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и BCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -29.81% | -41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -9.75% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -23.03% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -3.05% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -10.01% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.11% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и BCD
Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.52% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.61% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 15.15% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 15.42% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 13.93% | +10.19% |