Сравнение FXO с BCD
FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - FXO is a Financials Equities fund tracking the StrataQuant Financials Index, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. FXO is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, FXO returned 11.56%/yr vs 10.91%/yr for BCD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FXO charges 0.62%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности FXO и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 15.08%.
FXO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.20%
BCD
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXO и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 9.29% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 14.24% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.08% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
Correlation
The correlation between FXO and BCD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between FXO and BCD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXO vs. BCD — Ранг доходности на риск
FXO
BCD
Сравнение FXO c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXO | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.85 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.23 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXO и BCD
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXO | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -29.81% | -41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.70% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -12.70% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -23.03% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.89% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -9.84% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.77% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и BCD
Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 3.85%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXO | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.34% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 11.99% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 14.15% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 15.40% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 13.91% | +10.13% |
Сравнение комиссий FXO и BCD
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и BCD
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BCD в 14.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.96% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.01% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FXO and BCD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCD has higher volatility (4.34%) compared to FXO (3.85%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs BCD's -29.81%.
On 5-year performance, FXO leads with 11.56% vs 10.91% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FXO has performed better with a 11.56% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.
BCD has the higher dividend yield at 14.96%, compared with 2.01% for FXO.
FXO is categorized as Financials Equities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Aberdeen. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.29% for BCD.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXO и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор