Сравнение VFH с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 12.30% против 1.68% соответственно.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и BND
VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFH vs. BND — Ранг доходности на риск
VFH
BND
Сравнение VFH c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.93 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.32 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.75 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 4.78 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.93 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VFH и BND составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и BND
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и BND
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -18.58% | -60.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -2.44% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -17.91% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -18.58% | -25.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -2.54% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -3.07% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 0.90% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и BND
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.63% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 2.52% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 4.30% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 6.00% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 5.52% | +17.03% |