Сравнение VFAIX с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.16% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 8.29% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у VUIAX с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции VUIAX по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.64% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
VUIAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и VUIAX
И VFAIX, и VUIAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFAIX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
VFAIX
VUIAX
Сравнение VFAIX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.25 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.70 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.23 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 5.31 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.25 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и VUIAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и VUIAX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VUIAX в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.56% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и VUIAX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -46.29% | -32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -8.87% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -25.18% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -36.21% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -2.70% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -7.80% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.73% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и VUIAX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 4.85% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.04% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 10.22% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 15.56% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.96% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 19.13% | +3.49% |