Сравнение VFAIX с SFPAX
VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, VFAIX returned 13.41%/yr vs 9.04%/yr for SFPAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VFAIX charges 0.09%/yr vs 3.81%/yr for SFPAX.
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и SFPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции SFPAX по среднегодовой доходности: 13.41% против 9.04% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 13.41%
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам VFAIX и SFPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 4.75% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
Correlation
The correlation between VFAIX and SFPAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.96 |
Over the past year, the correlation between VFAIX and SFPAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.96, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFAIX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск
VFAIX
SFPAX
Сравнение VFAIX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFAIX | SFPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.21 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -0.42 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и SFPAX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и SFPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFAIX | SFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -71.98% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -4.86% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -17.92% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -27.51% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -45.64% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.65% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -20.91% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.32% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и SFPAX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFAIX | SFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.00% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 1.96% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 9.20% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.73% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 22.51% | +0.02% |
Сравнение комиссий VFAIX и SFPAX
VFAIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и SFPAX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.68% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFAIX and SFPAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFAIX has higher volatility (3.99%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs SFPAX's -71.98%.
VFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFAIX и SFPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор