Сравнение VFAIX с SFPAX
VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) are both Financials Equities funds. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VFAIX charges 0.09%/yr vs 3.81%/yr for SFPAX.
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и SFPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VFAIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 6.88%
SFPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFAIX и SFPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 7.24% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
Correlation
The correlation between VFAIX and SFPAX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.95 |
Over the past year, the correlation between VFAIX and SFPAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.95, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFAIX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск
VFAIX
SFPAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VFAIX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFAIX | SFPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и SFPAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFAIX | SFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и SFPAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFAIX | SFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | — | — |
Сравнение комиссий VFAIX и SFPAX
VFAIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и SFPAX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFAIX and SFPAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VFAIX и SFPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор