Сравнение VFAIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 12.36% против 1.88% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и ASFYX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
VFAIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
VFAIX
ASFYX
Сравнение VFAIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.27 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и ASFYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и ASFYX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и ASFYX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -36.43% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.51% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -36.43% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -36.43% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -24.28% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -13.10% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 8.26% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и ASFYX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.82% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 10.00% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 13.00% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 13.67% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 12.68% | +9.95% |