Сравнение VEXRX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции PRSVX по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.92% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и PRSVX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
VEXRX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
VEXRX
PRSVX
Сравнение VEXRX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.26 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.08 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 8.63 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и PRSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и PRSVX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и PRSVX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -55.37% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.04% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -28.17% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -40.97% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.61% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -7.52% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.68% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и PRSVX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.72% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 16.12% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 23.88% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 20.42% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.28% | +0.53% |