PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
11.74%
VEXRX
VINIX

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 13.11% соответственно.


VEXRX

С начала года

13.02%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

6.66%

1 год

26.45%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

2.11%

VINIX

С начала года

25.02%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.74%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.49%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


VEXRXVINIX
Коэф-т Шарпа1.672.66
Коэф-т Сортино2.373.55
Коэф-т Омега1.291.49
Коэф-т Кальмара0.763.85
Коэф-т Мартина9.5017.34
Индекс Язвы2.91%1.88%
Дневная вол-ть16.49%12.27%
Макс. просадка-61.00%-55.19%
Текущая просадка-19.30%-1.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VINIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXRX и VINIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.672.66
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.373.55
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.49
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.763.85
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5017.34
VEXRX
VINIX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
2.66
VEXRX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VINIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VINIX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.26%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VINIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.30%
-1.75%
VEXRX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VINIX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
4.05%
VEXRX
VINIX