PortfoliosLab logo
Сравнение VEXRX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXRX и VINIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.28%
595.09%
VEXRX
VINIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.40

VINIX:

0.46

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.41

VINIX:

0.78

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.94

VINIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.23

VINIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.91

VINIX:

1.96

Индекс Язвы

VEXRX:

10.06%

VINIX:

4.63%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.24%

VINIX:

19.53%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

VEXRX:

-34.02%

VINIX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 0.77% против 10.84% соответственно.


VEXRX

С начала года

-11.18%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-9.37%

5 лет

3.49%

10 лет

0.77%

VINIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-5.42%

1 год

8.43%

5 лет

13.58%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VINIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.


График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXRX: -0.40
VINIX: 0.46
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXRX: -0.41
VINIX: 0.78
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXRX: 0.94
VINIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXRX: -0.23
VINIX: 0.48
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXRX: -0.91
VINIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.46
VEXRX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VINIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VINIX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.62%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.40%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VINIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.02%
-10.02%
VEXRX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VINIX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
14.22%
VEXRX
VINIX