PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXRXVINIX
Дох-ть с нач. г.15.85%25.68%
Дох-ть за 1 год34.28%37.32%
Дох-ть за 3 года-5.92%9.75%
Дох-ть за 5 лет4.68%15.75%
Дох-ть за 10 лет2.45%13.35%
Коэф-т Шарпа2.053.05
Коэф-т Сортино2.904.07
Коэф-т Омега1.361.57
Коэф-т Кальмара0.874.46
Коэф-т Мартина12.0620.20
Индекс Язвы2.88%1.87%
Дневная вол-ть16.95%12.37%
Макс. просадка-61.00%-55.19%
Текущая просадка-17.28%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXRX и VINIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VINIX

С начала года, VEXRX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
15.05%
VEXRX
VINIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VINIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06
VINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 20.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.20

Сравнение коэффициента Шарпа VEXRX и VINIX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
3.05
VEXRX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VINIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VINIX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.54%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.26%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VINIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.28%
0
VEXRX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VINIX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
3.92%
VEXRX
VINIX