Сравнение VEXRX с VISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и VISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.09% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VISVX по среднегодовой доходности: 12.16% против 9.85% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
VISVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и VISVX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.
Доходность на риск
VEXRX vs. VISVX — Ранг доходности на риск
VEXRX
VISVX
Сравнение VEXRX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.58 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и VISVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и VISVX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности VISVX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и VISVX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -62.15% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.15% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -24.60% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -45.39% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -6.15% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -9.07% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.44% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и VISVX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.52% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.25% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 20.69% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 19.85% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.82% | -0.01% |