PortfoliosLab logo
Сравнение VEXRX с VISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXRX и VISVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.97%
627.38%
VEXRX
VISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.33

VISVX:

0.07

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.32

VISVX:

0.25

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.96

VISVX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.19

VISVX:

0.06

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.78

VISVX:

0.20

Индекс Язвы

VEXRX:

9.96%

VISVX:

7.21%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.24%

VISVX:

21.31%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

VISVX:

-62.15%

Текущая просадка

VEXRX:

-34.12%

VISVX:

-16.28%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VISVX по среднегодовой доходности: 0.71% против 7.18% соответственно.


VEXRX

С начала года

-11.31%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-9.14%

5 лет

4.15%

10 лет

0.71%

VISVX

С начала года

-8.78%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-9.28%

1 год

0.26%

5 лет

16.33%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VISVX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.


График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%
График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VISVX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и VISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXRX: -0.33
VISVX: 0.07
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXRX: -0.32
VISVX: 0.25
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXRX: 0.96
VISVX: 1.03
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXRX: -0.19
VISVX: 0.06
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXRX: -0.78
VISVX: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VISVX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.07
VEXRX
VISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VISVX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VISVX в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.62%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
2.22%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VISVX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.12%
-16.28%
VEXRX
VISVX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VISVX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.00%
14.08%
VEXRX
VISVX