PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с VISVX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или VISVX.

Корреляция

Корреляция между VEXRX и VISVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.20

VISVX:

0.21

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.11

VISVX:

0.45

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.99

VISVX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.11

VISVX:

0.18

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.41

VISVX:

0.54

Индекс Язвы

VEXRX:

11.14%

VISVX:

8.00%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.60%

VISVX:

21.61%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

VISVX:

-62.15%

Текущая просадка

VEXRX:

-28.25%

VISVX:

-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VISVX по среднегодовой доходности: 1.54% против 7.93% соответственно.

VEXRX

С начала года

-3.42%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-4.74%

5 лет

4.77%

10 лет

1.54%

VISVX

С начала года

-1.33%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-4.99%

1 год

4.52%

5 лет

18.31%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEXRX и VISVX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и VISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VISVX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VISVX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VISVX в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.57%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		2.05%1.86%2.00%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VISVX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VISVX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...