PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
10.24%
VEXRX
VISVX

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VISVX по среднегодовой доходности: 2.11% против 9.17% соответственно.


VEXRX

С начала года

13.02%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

6.66%

1 год

26.45%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

2.11%

VISVX

С начала года

16.76%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

10.24%

1 год

29.47%

5 лет (среднегодовая)

11.50%

10 лет (среднегодовая)

9.17%

Основные характеристики


VEXRXVISVX
Коэф-т Шарпа1.671.85
Коэф-т Сортино2.372.64
Коэф-т Омега1.291.33
Коэф-т Кальмара0.763.48
Коэф-т Мартина9.5010.44
Индекс Язвы2.91%2.95%
Дневная вол-ть16.49%16.64%
Макс. просадка-61.00%-62.15%
Текущая просадка-19.30%-3.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VISVX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXRX и VISVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.671.85
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.372.64
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.33
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.763.48
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5010.44
VEXRX
VISVX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISVX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
1.85
VEXRX
VISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VISVX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VISVX в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
1.81%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VISVX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.30%
-3.06%
VEXRX
VISVX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VISVX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеют волатильность 5.71% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
5.88%
VEXRX
VISVX