PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXRXVISVX
Дох-ть с нач. г.15.85%19.13%
Дох-ть за 1 год34.28%37.22%
Дох-ть за 3 года-5.92%6.64%
Дох-ть за 5 лет4.68%11.74%
Дох-ть за 10 лет2.45%9.44%
Коэф-т Шарпа2.052.12
Коэф-т Сортино2.903.04
Коэф-т Омега1.361.38
Коэф-т Кальмара0.872.77
Коэф-т Мартина12.0612.43
Индекс Язвы2.88%2.93%
Дневная вол-ть16.95%17.18%
Макс. просадка-61.00%-62.15%
Текущая просадка-17.28%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXRX и VISVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VISVX

С начала года, VEXRX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VISVX по среднегодовой доходности: 2.45% против 9.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
14.52%
VEXRX
VISVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VISVX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06
VISVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VISVX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VISVX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VISVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VISVX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VISVX, с текущим значением в 12.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.43

Сравнение коэффициента Шарпа VEXRX и VISVX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISVX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.12
VEXRX
VISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VISVX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VISVX в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.54%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
1.78%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VISVX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.28%
0
VEXRX
VISVX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VISVX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
5.73%
VEXRX
VISVX