Сравнение VEXRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.11% против 13.04% соответственно.
VEXRX
13.02%
0.46%
6.66%
26.45%
3.94%
2.11%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| VEXRX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 9.50 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.49% | 12.17% |
| Макс. просадка | -61.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -19.30% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и SPY
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между VEXRX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEXRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и SPY
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.55% | 0.62% | 0.51% | 0.36% | 0.23% | 0.39% | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.51% | 0.37% | 0.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и SPY
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и SPY
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.