PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		-0.08%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.16% против 14.06% соответственно.

VEXRX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.70%
1 год
17.15%
3 года*
12.10%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.16%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с VISVXVEXRX с VFIAXVEXRX с DFFVXVEXRX с TISBX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VEXRX и SPY

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VEXRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.27

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между VEXRX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и SPY

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		7.55%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и SPY

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-55.19%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.05%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-24.50%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-33.72%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.53%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-9.09%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.54%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и SPY

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.35%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

9.50%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

19.06%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

17.06%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

17.92%

+3.89%