PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или SPY.

Корреляция

Корреляция между VEXRX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.28%
658.40%
VEXRX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.40

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.41

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.94

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.23

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.91

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VEXRX:

10.06%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.24%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VEXRX:

-34.02%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.77% против 12.04% соответственно.

VEXRX

С начала года

-11.18%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-9.37%

5 лет

3.49%

10 лет

0.77%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEXRX и SPY

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXRX: -0.40
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXRX: -0.41
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXRX: 0.94
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXRX: -0.23
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXRX: -0.91
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.51
VEXRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и SPY

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.62%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и SPY

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.02%
-9.89%
VEXRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и SPY

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.97% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
15.12%
VEXRX
SPY